請問選擇權若每月想當賣方賺取時間價值,不知進場時機點何時較合適？例若欲賣4月買權,應等3/21 3月結算後才進場或該更早於3月初就該進場？若目前指數在7600左右,4月該賣何買權部位(價內或價外)時間價值會減損較多(若大盤波動不大時)？若同時欲搭配買買權避險又該差賣權幾檔部位才能達到實質避險功能？
2007-03-18 06:18:31 · 5 個解答 · 發問者 ? 1 in 商業與財經 ➔ 投資
不愧是期權精靈大大,果然精準的解決了小女子的疑惑,感恩不盡！
常聽人說要在期貨賺到錢,要先訓練出對大盤趨勢的直覺,但不知此直覺該從何處下功夫學習起或有何參考資料可幫助呢？之前只聽投信公司人員介紹,未作功課就胡亂進場,導致摔了一大跤,退出市場一年冷靜思考後,決定要先將各項基本功學習清楚再來考慮,近日將知識網頁有關選擇權的問題一一瀏覽,對於大大的精闢解析深感佩服,日後有各項問題提問還有勞大大不吝指導
2007-03-18 17:23:04 · update #1
感謝 lindash603的建議,受益良多,但不知隱含波動率超過多少%就算高
2007-03-19 18:33:16 · update #2
臭屁你好：
請問選擇權若每月想當賣方賺取時間價值,不知進場時機點何時較合適？例若欲賣4月買權,應等3/21 3月結算後才進場或該更早於3月初就該進場？
答：以目前前近來的選擇權縮減時間來看，主要較明顯在兩個時間區，第一個是換月之前兩天左右，第二是到期前，而第一個是指下個月契約，第二個是指當期的契約．所以要賣４月份的純以時間性來說，大概在星期一或二就要進場了．
若目前指數在7600左右,4月該賣何買權部位(價內或價外)時間價值會減損較多(若大盤波動不大時)？
答：若以時間價值來說那一定是價平的最多，要是以指數當然７６００好了，那７６００的所有價值全都是時間價格，而價外檔跟價外兩檔的時間價值，照論理值來說是相當的，而價外兩檔跟價內兩檔也是相當的，以此類推下去．
而賣方基本上還是以價平或價外為主，通常換月之時價外４檔內含價平５檔都是可以著墨的，為什麼選擇價外不選價內主要為１：保證金較省２：外價的成交量較大流通性較高容易進出，
而要是價平價內價外時間價值在行情不動到結算，何者縮較多，那一定是價平最多，其次為價外一檔及價內一檔，再其次為再外兩檔及價內兩檔．以此類推．．．
若同時欲搭配買買權避險又該差賣權幾檔部位才能達到實質避險功能？
這題題目怪怪的，版主是想問買買權部位跟賣買權部位要差幾檔是吧？
若是題目如我預期，這答案可就多樣化了：要是買１口賣１口的方式就變成買權多頭，那還要看自己對行情的預期而定，要是看好一些一般就差３檔，普通就１檔或２檔．
要是不對等的方式那就更多了，要是以４月為例好了，指數看８０００不過，而又擔心指數去測８０００，那部位設定三種給你參考，基本都比單賣８０００的區間大一些，但要特別注意是一但突破時其風險也會比單賣８０００來的大很多．
１：買進７６００買權５口賣出８０００買權２０口
２１５：１６４，部位可以看到８１００不虧損
２：買進７７００買權５口賣出８０００買權２０口
１５０：１６４，部位也是可以看到８１００不虧損
３：買進７８００買權５口賣出８０００買權２０口
１０５：１６４，部位可以看到約８０８０的位置．
另外也可以賣７７００買權，買７８００買權組成買權空頭
或是賣７８００買權，買７９００買權也是一樣的，這種避險較有效果，但相對利潤也會較小就是了．
以上說明希望對你有所幫助，若有問題再補充．
2007-03-18 06:58:40 · answer #1 · answered by 期權精靈 6 · 0⤊ 0⤋
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2015-06-08 06:44:33 · answer #2 · answered by Dale 1 · 0⤊ 0⤋
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2014-07-15 20:35:28 · answer #3 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
當賣方也不一定穩賺不賠，對一個新手而言，先前幾個月，最好只做一兩口，等實際操作的經驗久了後，這至少反覆做了幾個月，才可以多賣幾口．
2007-03-22 13:27:10 · answer #4 · answered by 王先生 7 · 0⤊ 0⤋
臭屁你好
建議你:
1.做賣方的時間點最好在結算後接近月底(摩根結算前)的那個星期.
通常結算後換月,買方力道會比較強,跨月後越接近結算會跌越快
(可以參考隱含波動率,太高就可以賣出).
2.可作價外賣出勒式
若目前指數在7600左右,(賣7900買權 賣7300賣權),
或(賣8000買權 賣7200賣權).
3.可作價平賣出跨式
若目前指數在7600左右,(賣7600買權 賣7600賣權)
欲搭配買買權避險又該差賣權幾檔部位
其實策略很多
你可以做買權價差交易也可以做賣權價差交易.
小小建議希望對你有幫助!!
2007-03-20 10:48:51 補充：
通常在35%以上就算稍高
40%以上去賣風險較小
2007-03-18 19:16:42 · answer #5 · answered by ? 6 · 0⤊ 0⤋