程式交易會比主觀判斷進出場好嗎???(20點)

Question

似乎越來越多人利用程式交易在市場交易
現在還有所謂的下單機
連盯盤都不必了
符合條件就自動幫你下單
還可避免受到情緒干擾做出錯誤的判斷
似乎還不錯的樣子

當然前提是能夠寫出一套不錯的交易程式

ㄚ噹 大大是營業員嗎???

過年四年的績效是賺一百多萬
是指一口單嗎

更正
過去四年的績效是賺一百多萬

喔,對了,突然又想到一個問題

市場的高手(賺錢的贏家)才能寫出可以穩定獲利的程式
因為賺錢的贏家可以將自己的操作系統程式化
反之,賠錢的輸家無法寫出可以穩定獲利的程式
因為賠錢的輸家操盤上還有盲點,可能是那方面沒有注意到

不知道這樣的觀念對不對

突然覺得這是 無神論者與宗教信仰者的爭辯
信者恆信,不信者恆不信
呵呵

請問 暗夜靜寂大大

為什麼說......
自動下單機，這是近期最令人捧腹大笑的題材ㄋ

謝謝大家的回答
最佳解答就交由網友票決吧

Answer 1

小陳你好：
程式交易會比主觀判斷進出場好嗎?
回答這問題時先說明一下：
電腦控制全自動駕駛的車子好還是人為主觀意識的駕駛好?
我想以一般統計數據來看，電腦是會比較好，但有時不得不承認電腦有時有死板，死板不會變通反而是很差的一個情況．例如紅綠燈壞了，電腦判讀是不能走的，那不就一直停留在那不動了？要是人為判斷早早就走了．
所以程式交易比主觀判斷進出好嗎？
答案：因人而異，因地而異，因市場而異，因時而異，因物而異
所以基本上一個程式交易系統的產生後，通常他的最後功能是提醒的做用（套利及造市者例外），就像是一個鬧鐘一樣，時間到了會提醒你要做一些動作了，最好還是要有人去執行才是，例如平時鬧鐘設定７：００叫，週一～週五都會叫，但２月２８日是星期三休假，你還要設定他叫嗎？
所以程式交易可以做為一個主體的判斷，但進出場還是由人去執行會來的好一些，完全交由電腦去執行，要是以下幾個因素產生而自動下單，則會如何請自己想想
點到設定價格要買進，賣價有你要買的口數及價位，但電腦下進去時剛好被抽單或是被搶單掉了，那要如何運作？
１．刪單追價
２．刪單重新再抓
而這種設定也是交易者當初主觀的判斷來的不是嗎？所以決定何時追價何時進場的程式要點也是一個主觀的判斷．
所以要是有一些人主觀判斷很中立，執行力也很強，則不會比程式交易差
要是市場交易量不足，則程式交易不一定會有利
要是不同地方交易資訊不對稱或是延遲，則程式交易也不一定有利
程式交易，但是該商品己被設定價格走勢，那程式交易將會是被宰殺的對象
而這些都是人為主觀判斷可以看出，有風險可以暫時停止或退出等等．
所以我自己的結論是：
程式交易是好的，但不能過度依賴且不能完全交由自動交易
程式交易是要人主觀判斷是否要去執行，有時要暫停或退出
程式交易要資金配置的觀念，不同所有行情都使用同一資金比例進出
另外樓上有人回答說程式交易４年的統計是賺一百萬，那何不去銀行信貸個五百萬出來玩，也不用當營業員了，在家躺著自然就有錢進來了不是嗎？那為什麼還是無法這樣子運作勒？
這種事就好像說車子要開慢點安全一些，但開慢就安全嗎？有時開慢反而危險．
只能說沒有說程式交易就比較好，人為判斷就較差．
會賺錢的程式何必賣？自己拿筆錢出來操作不就好了！
要是真那麼簡單，也把市場看的太簡單了．

2007-02-24 23:35:46 補充：
阿政大大，我就以我在自營部期經所遇到的情況說明的，真的會賺錢的程式，你自己去看看吧，真有把握做自己的就好了，另外有些是一時賺錢，但不代表永遠，當然不能一杆子打翻一船人，還是有一些程式交易卻實能賺錢的，不過不是一般投資人可以跟進的，或許我見識太淺了，目前所見到的能賺錢的都停留在自營部裡，而其他的像寶來童先好及他叔叔跟他媽媽（邱先生跟邱大姊），都也是以一定規則加上主觀判斷進出的．

2007-02-24 23:40:28 補充：
若是丫噹大大的這套不錯，那我想他們公司的主管是誰？看來我得去數落一下了，讓這麼好的人才留在業務部，不調到自營部去實在可惜了．
另外我並不排斥程式交易，只是要加一點人為輔助才是，就像黑傑克大大所說的一樣．
我是認為沒有說什麼方法就是好或壞，而是每個時間點及空間的不同，要有不同的方法才是．
別太局限自己．

2007-02-25 21:58:21 補充：
不一定賺錢的觀點才能寫出好的程式交易，以前在期公司時，曾有人以一個老是在賠錢客戶對作，當常賠錢客戶做多，他就反手做幾倍的口數，說也神奇，累積下來還真能賺到錢，不過光景不長，那賠錢的客戶一段時間後就掛在市場中了．

2007-02-25 22:01:29 補充：
我在這幾年遇到靠期貨賺進上億的人，親眼目賭本尊及談過的有七位，而這幾位都有一定的操作原則，只是都不是程式交易類型的就是．

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Answer 6

程式下單，好或是不好，猶如技術派跟基本面派永遠爭論不完的議題一般，有人相信股市要依靠無我的心，無自己的判斷，完全相信指標或是基本面的好壞，但是也有人認為，股是就是人性所組成的，你要能從各方面來洞悉主力、散戶、所有的人在想什麼，來操盤才會賺錢，這個，上面這麼多前輩都給版主清楚、各方面的看法了，我就不再現醜。


給您一個實際的例子
這是一個完全靠指標程式的訊號來操作的一個網站
程式會給你作多或作空或續抱的訊號
你只要完全的照著作就好
站長本身靠此系統賺進很多Money
他每天把每天操作貼在部落格上
你可以親自看看他每天的操作
是好，或不好
http://www.samymoney.com/modules/newbb/viewforum.php?forum=1



他的系統是要賺大波段的
所以有時候就會被巴來巴去的，但是不至於被當天來回巴就是了
不過最近一個月看起來實在蠻慘烈的

也有人的系統是要賺盤整的，大波段就一定要停損，不然會虧很大，但是盤整時間拉長，賺的就多囉




有沒有可能建構出一個非常完美，一定會賺錢的程式系統？
敝人相信有，但是所需要的判斷參數、指標、各方面的因子可能都要在系統中更新、運算，而且更重要的事，不要完完全全的交給系統自動下單，他只要給你訊號就好了，當然，你一定能夠在平時完全的相信並執行他給的訊號，但是除非你的系統連某些「人性」「新聞」「歷史慣性」也能夠考量進去，否則，特殊情況的時候，你還是得暫時避開系統。比方說：過年前、選舉前，不留單。比方說連續兩天的非理性，非經濟因素的跳空崩盤過後，指標或許還會讓你繼續維持空單，但是，災難投資法卻告訴我們，此時進場作多會比較好。


另外
我覺得程式就算在怎麼完美，一定要搭配避險系統，沒有下避險單，你的投資就有著無限的風險，因為沒有什麼指標可以預料911、大陸崩盤、319兩顆子彈兩天崩跌。

您說是嗎？

Answer 7

可以自己動手寫程式交易嗎？ 有沒有相關的介面可以用？

Answer 8

程式交易好還是主觀判斷好~
這沒有固定答案~
有經驗有記律有自己獲利模式的投資人~自己判斷執行就很好
(這樣就類似程式交易)

缺乏經驗,不會停損,沒有穩定獲利模式的投資人~可以用程式交易輔助
(前提是~你要有好的順勢交易程式)

程式交易是為了克服人性弱點,才發展出來
(捨不得停損,害怕追價,賺一點就跑)

期貨操作有4種結果~
大賺~小賺~大賠~小賠~
程式交易可以減少大賠(它沒有人性,停損明確)
盤整盤容易2面巴

如果一定要我選~我選自己判斷

另看到有人提到貸款什麼壓力的
朋友阿~程式那裡會有壓力~
既是你認定的穩定獲利~幹什麼不貸~為什麼不賺?
如果程式還會有壓力~那.....是人工智慧型程式嗎?
不能信任程式~那訊號出現~做還是不做?
連程式交易最基本的~筆筆做~都辦不到時
先去學習記律吧~

Answer 9

程式交易可否成功地為交易者獲利???提供個人的體認如下.....
1.因為現在的程式交易大都是利用市場的報價參數如價格，交易量或是時間，去做邏輯式的交易程式設計，再根據歷史資料的驗證，來去做為進出場點的提示，因此就以程式設計者輸入的資料來看，這些資料並無法代表人性心理的詮釋!!!
有人說，追價的激烈程度是可以說明市場的強弱吧???WELL!!如果真的這麼簡單，真的市場參與者都能賺錢了!!!!
2.如同期權精靈大大所提的概念，程式交易動作後尚須交易者的一些主觀的判斷，這樣的想法早已是國外很多高手的實際作法了!!!為什麼呢??就是如同1.中所述，因為程式交易所輸入的參數有限，你不能僅靠邏輯或統計學去預測未來，舉例來說，可能當程式交易出現進場訊號，交易者進場後也能小賺，但較大的行情就是未能發動，若交易者不肯小獲利走人，就會軋在行情裏面!!!
這是為什麼呢???因為程式交易不易輸入很多整體市場的眾多參數並將其量化(包括眾多散戶看法，多空對峙的軋單方向，熱錢資金流向等等)，所以是garbage in--->garbage out
3.個人並非排斥程式交易，它的確可以去除交易者的心理因素，但有一好沒二好，當交易者沉迷於程式交易的設計後，那些從看盤動作中(或與基本面相互比較)，所能閱讀到的一些市場心理或想法，就無法得知，這絕對是程式交易者的最大損失!!!!

2007-02-25 09:50:24 補充：
TO:阿政大大

請問你是常在聚財網(www.wearn.com)發表程式交易心得與進出場點的那位阿政嗎???去年才上此網站溜褡溜褡(太忙，未曾發言過)，台指方面也曾於去年下半年時有玩一些，個人認為那位聚財網的阿政的程式交易進出場點是不錯的，穩定且不易被市場變動掃出場，且交易次數不多，持盈保泰的精神真的是不錯!!!個人蠻肯定這位阿政的付出與成績!!!(雖然個人不會去作程式交易)

2007-02-25 09:50:46 補充：
常在盤中，看到聚財網上許多交易者發表看法與心得，那種無奈 怨歎技術分析太難的心情起伏，就似以前個人的經驗般歷歷再目!!!現在的交易者好像真的比較喜歡從事程式交易的設計與操作，回想過去個人大量閱讀國外各種商品期貨圖形的過程，可能已不是現在交易者的主流了吧!!!(很多次聚財網上就常看到相同進場點或時間的交流)

2007-02-25 09:51:01 補充：
不過，個人真的從不同市場(如日經，S&P 500，道瓊，Nasdaq，FTSE，CAC40等)，看過類似的行情走勢，發生在台指身上，是否古今中外的交易者都在走一些相同的經歷路線，個人不得而知!!!因此，個人強烈建議程式交易喜好者可以多去參考國外市場，模擬交易也好，真槍實彈玩玩也好，在玩家的不同(法人，投資銀行家等)的參與激盪下，或許可以產生更多的創意與想法!!!

2007-02-26 10:57:54 補充：
其實，個人認為只要是績效穩定的交易邏輯(當然配合了嚴格停損機制)，仍然是可以讓交易者累積財富的，且期貨的操作絕對是有複利成長的機會與空間的!!!

只是若程式交易者在不錯的進場點產生後，若還要更佳的績效，絕對有其方法的(或可參考個人以前回答的建議)，這些方法是多年個人旁觀不少散戶心態的結論!!!這部份就不是邏輯而是市場心理面了!!!所以，一般剛入手市場的交易者只想積極地找致勝的法則，卻忽略了去磨練戰術與市場心理，很多時候，贏家反而是這些因素的強化之結果，並非具有複雜的交易邏輯的!!!

2007-03-01 10:51:43 補充：
看到暗夜靜寂大大提到的國內自營部玩自家客戶的手法，據個人所知，其實早在台灣開放期貨市場前後，就有一些上手期貨公司，將台灣個戶的作單方向，當成檢定市場的母體!!!剛開始只是如S&P500等交易量較大的國外商品，至於國內期貨商有樣學樣，COPY的手法 程式交易的利用，當然會延伸至國內的期指市場!!!

2007-03-01 10:52:02 補充：
唉!!!只是感嘆如果真是如此，就深覺這樣的期貨商，真的是不思長進!!!尤其是當要進軍國際金融市場時，國內的散戶，怎可能都是夠具代表性的母體呢???記得當初1987年美國股市狂跌的黑色星期五，所羅斯的S&P500多頭部位單子就被場內交易員釘上，幾乎所有交易員都跳開讓價格狂跌，惡意不去撮合，讓所羅斯大賠其中的差價，唯後來所羅斯有控告交易所；記得好像有要回部份不正常的部份損失，這種窺視客戶部位的不法情事，在台灣的客戶恐怕是一點辦法都沒有的吧!!!

Answer 10

現在很多人都有寫出交易程式，
也有人在市場上賣程式交易，
如果我就有在試用程式交易，
只是增加判斷多空的方向，
以我用的程式交易來說在去年十二月到一月時，
淨賺十多萬元，但是到二月時，
因為太多突然利多利空，
讓程式交易一時無法判斷出來，
也是有賠錢的時候，
但是只要一年跟這程式進出，
通常都是賺錢，
以我試用的程式過年四年的績效是賺一百多萬。
還是有人問為什麼是有人賠錢，
因為當程式賠錢，就是會有人說不準了不跟了，
結果不跟時變準了，
所以我說要跟程式交易就是要跟到底，
不然只會賠不會賺。
如果你要試用的話，多多交流一下喔！