一點小疑問~某位網友說
選擇權一個很神奇的地方，在賭的對範圍內，愈價外獲利率愈大
自己也是這樣認為~但試算後~卻發現怪怪
目前是7800~假設跌到7100結算~
買進7600賣權成交價65 , 7535-7100=435 , 435/65=6.7
買進7400賣權成交價26 , 7374-7100=274 , 274/26=10.54
買進7200賣權成交價13 , 7187-7100=87 , 87/13=6.7
目前是7800~假設跌到7000結算~
買進7600賣權成交價65 , 7535-7000=535 , 535/65=8.23
買進7400賣權成交價26 , 7374-7000=374 , 374/26=14.39
買進7200賣權成交價13 , 7187-7000=187 , 187/13=14.39
因小嫩嫩這方面還在學習~所以希望有了解的網友~
能解釋算式是那裡出問題~為什麼倍數不是增加~
2007-02-20 14:53:16 · 4 個解答 · 發問者 ? 3 in 商業與財經 ➔ 投資
還有跌到7100是結算時跌到7100還是結算前幾天跌到7100,
沒有一個標準,沒有明確的定義,如何判斷這句話的正確性
目前是7800~假設跌到7100結算~
這句話意思是結算日指數為7100
至於賭的對範圍內",這句話的定義是什麼?
我猜想是結算日指數為7100~只要買進賣權是7800~7200都會賺錢
這應該就是賭的對吧~
這樣定義夠清楚嗎?
還有就是不是要大家同意這句話~
是解釋為什麼有這現象~
2007-02-20 16:15:06 · update #1
行情在沒有設限的情況下~獲利率是越價外越大
在有設限的情況下~一一的計算出損益情況~再來決定選擇
收下~謝謝~
2007-02-21 06:46:17 · update #2
小嫩嫩 你好：
選擇權一個很神奇的地方，在賭的對範圍內，愈價外獲利率愈大？
這句話的前提應是行情在沒有設限的情況下，以你的試算都是設限在７１００或是７０００的，要是行情跌到６０００勒，或是再跌到５０００點勒，那不就符合囉獲利率是越價外越大囉！因為你是設定一個價位了，所以當然倍數無法再延展開了，所以變成只限定在一個範圍內的情況，故無法反出獲利率放大的．
要是在有設限的情況下例如你所設定的７１００或７０００兩個來說，那你就可以有很多計算組合方式，一一的計算出損益情況再來決定選擇那一個部位操作，除了你所用的買賣權外，用你所舉例的三個履約價當可組成最基本的賣權空頭（尚有其他幾種變化可延伸數十種部位組合）：
買７６００賣權配賣７４００賣權
買７６００賣權配賣７２００賣權
買７４００賣權配賣７２００賣權
還有跌到7100是結算時跌到7100還是結算前幾天跌到7100,
沒有一個標準,沒有明確的定義,如何判斷這句話的正確性
目前是7800~假設跌到7100結算~這句話意思是結算日指數為7100
這是說有可能在最後交易日期就跌到７１００也有可能可能是合約的最後結算價，所以要看你的題目定義，而結算來說好了，每天都會有一個結算價，是由期交所會公告的（大部份是收盤價），因為保證金及損益每天要結算一次，獲利者可運用保證金會增加，虧損者會減少．
至於賭的對範圍內",這句話的定義是什麼?
我猜想是結算日指數為7100~只要買進賣權是7800~7200都會賺錢
這應該就是賭的對吧~
賭算是有成份在裡頭，只要金錢的交易裡，有那一個不是賭的成份在，放銀行也是賭這銀行或是國家不會倒，不是嗎？
至於要是７１００結算，以２月１４號的價位來說，當然是買７２００以上的賣權通通都能獲利的．
2007-02-20 21:08:43 · answer #1 · answered by 期權精靈 6 · 0⤊ 0⤋
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2014-05-19 14:59:13 · answer #2 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
進哥~我想知道的是為什麼倍數不是增加~
會有這疑問是常常聽到(賭的對範圍內，愈價外獲利率愈大)
以前並沒有試算也沒有懷疑
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1007011510302
買賣權該買那個履約價
進哥 :如果你確信指數會到7490,那買7500P或7600P是較佳的選擇
我現在不試算也知道7500p不是最佳選擇~
這就是我現在學習到的知識~
2007-02-23 08:19:03 · answer #3 · answered by ? 3 · 0⤊ 0⤋
我沒有仔細看你的算式,我想算式應該沒錯,
因為我對你朋友說的"賭的對範圍內,愈價外獲利率愈大"這句話,
我不太同意,
基本上,"賭的對範圍內",這句話的定義是什麼?
以你的例子而言,指數跌到7100,
賭的對範圍是7200P還是7100P,
還有跌到7100是結算時跌到7100還是結算前幾天跌到7100,
沒有一個標準,沒有明確的定義,如何判斷這句話的正確性.
2007-02-21 00:20:07 補充：
"我猜想是結算日指數為7100~只要買進賣權是7800~7200都會賺錢"
這句話應該是沒錯,
所以你的定義是在結算時,至少有100點以上的履約價值,
但是正如你所算的,結算在7100時,
買7200P的報酬率不會比買7400P或買7300P高,
也就是說你一開始所說的"愈價外獲利率愈大"不見得是正確的,
既然不見得正確,那你是要我們解釋什麼現象?
2007-02-20 15:40:30 · answer #4 · answered by 進哥 7 · 0⤊ 0⤋