最近剛學選擇權.想了解賣方進場時機
以及如何挑選約價格及月份
請各位前輩解惑.
2007-02-07 07:50:54 · 6 個解答 · 發問者 ? 1 in 商業與財經 ➔ 投資
aaa 你好：
考慮了兩天還是回答你的問題好了，因為你的問題是沒有標準答案，好比在問下一期的樂透開大號碼多還是開小號碼多，不過就以一些基本原則跟你說明，希望對你有所助益：
首先選擇權的賣方操作主要為：
看漲或跌不下去：可以賣賣權（ＰＵＴ）
看跌或是漲不動：可以賣買權（ＣＡＬＬ）
接下來就是要如何判斷是漲．是盤還是跌勢
基本上你可以設定６０分鐘的Ｋ線圖，再配合三條均線來看方向，三條均線分別為５（A)，２０(B)，６０(C)（依個人喜好），
原則１：
當Ｃ走勢向上則趨勢是向上的，只做ＳＥＬＬ ＰＵＴ，當Ｃ走勢向下則趨勢向下，則只做ＳＥＬＬ ＣＡＬＬ，進場點參考原則２：
原則２：
Ｃ向上走勢時，當Ｂ向上走，且Ａ向上走則是ＳＥＬＬ ＰＵＴ部位，當Ｂ向上走Ａ向下走，則部位為空手，當Ｂ向下且Ａ向下時則是觀望不動．
Ｃ向下走勢時，當Ｂ向下走，且Ａ向下走則是ＳＥＬＬ ＣＡＬＬ部位，當Ｂ向下走Ａ向上走，則部位為空手，當Ａ及Ｂ皆向上時，則保持空手觀望．
再接下來選履約價：
一般而言選擇履約價配合上述原則及時間來說：
時間尚有一個月以上：則以價外２檔以上為宜
時間尚有２個星期至一個月左右：則以價外２檔為宜
時間尚有１星期至２星期：則以價外２檔或是下個月的價外３檔為宜
時間不到一個星期：則以下月價外２檔左右為宜．
2007-02-08 09:09:25 · answer #1 · answered by 期權精靈 6 · 0⤊ 0⤋
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2015-06-05 14:04:09 · answer #2 · answered by Jnxw 1 · 0⤊ 0⤋
結算前一天，賣出下月價平履約價跨式，一般法人，都是在開新倉時開始收取權利金，你可以比法人提早一天進場。切忌不要在結算前幾天去做賣方，因為波動太大。
2007-02-08 06:49:15 · answer #3 · answered by 海龜 3 · 0⤊ 0⤋
兩種情況可以考慮站在賣方1.pts(點數)太高 2.行情預期反轉...
pts過高通常發生在市場累積一段不小的漲(跌)幅後,大家對後市的預期極度樂(悲)觀所致.還有一個情況是有重大的不確定因素(總統大選....)大家會進場賭選舉後的結果所出現的大量買盤.最後一種可能就是台灣市場蠻常見的現象:當除權旺季來臨,市場預期加權指數未來將因為除權而大量蒸發,所以形成極大的逆價差時.這三種現象出現都會讓pts被投資人+market maker炒的老高.所以當您發現pts過高時,可以考慮站在賣方.
行情預期反轉當然也可以站在賣方;但是小弟認為必須要同時出現pts過高的因子才可進場賣出.假設您發現市場的權利金點數蠻合理的,且預期行情將反轉向上.此時並不建議進場賣出put,反而建議進場買進call,op要賺的快還是站在買方快些.
至於要如何挑履約價及月份,其實(1)已經說明了一個概念,基本上遠月份合約與太過價外的合約其實pts都有過高的問題,所以除非您預期往後的行情"走的長,又走的遠"當然選擇深度價外或遠月的op沒問題;否則當然是以近月且近價外為主.
這兩天就是op吃人的最佳實例;2/6大漲100多點,7900買權上漲僅30餘點而賣權跌掉70點.昨天(2/7)指數小跌;但7900買權卻重跌接近指數跌的點數.這個現象就告訴你這個月買op皮要繃緊些.?這是盤整盤的必然現象啦(跟marker maker有很大的關係.
我個人的習慣是一個月只進場作一單,會賺就會賺了啦~~不會賺的盤每天殺來殺去錢都給券商賺走了....哈哈
2007-02-08 02:37:09 · answer #4 · answered by ? 6 · 0⤊ 0⤋
目前就滿適合嘗試做賣方的,盤整量不足,要像之前年底直攻8000以上的態勢已經弱很多了.其實,建議如果資金部位不夠大,不要做賣方,畢竟,那是法人的玩法.一般散戶常會有賺也賺不多的感覺,沒錯,如果沒遇到大漲大跌做反方向是不容易大賠.但想賺錢也不容易歐!!建議做買方,新契約有很多的時間價值,如果怕風險,可以在結算前10日進場,當買方要設停損,但是如果是獲利的部位,別賺了一點點就跑,趨勢沒變就要耐心一點!!買方是可以賺到錢的!!
契約就當月的就好了,遠月是可以做一些組合單的配合,但還是別那麼複雜比較好~~~~~
2007-02-07 20:10:47 · answer #5 · answered by igotit1688 1 · 0⤊ 0⤋
進場時機很簡單,
看小漲,緩漲或不跌 ==> 賣put
看小跌,緩跌或不漲 ==> 賣call
你可能會問,那要怎樣才知道什麼時侯將要小漲或小跌,
沒錯,誰知道,如果真有人那麼厲害他就發了,
光靠這個他就吃不完不用去工作了.
至於月份和履約價,一般都是做當月合約,
因為遠月合約交易量太小,價差太大比較不好做,
但也不是絶對不能做,賣次月合約其實也是不錯,
在履約價方面,要看你對行情的看法和你保守的程度,
如果你是比較保守的,賣價外兩檔或三檔比較安全,
如果你有點貪心,想要賺多一點,
那你可以賣價平或價外一檔,甚至你可以賣價內合約,
只要你真的很有保握就可以.
2007-02-07 11:33:06 · answer #6 · answered by 進哥 7 · 0⤊ 0⤋