請問
有2個人作當沖，進場點分別是
甲君是在突破7004買進1口，停損點在7000
乙君是在突破7008買進1口(此時比甲君勝算高)，停損點也在7000
交易情況總共有下列幾種情況
1.甲君7004進場後價格突破7008乙君也進場，最後同時獲利出場，則甲君比乙君多賺4點
2.甲君7004進場後價格突破7008乙君也進場，但最後拉回跌破停損點7000，則甲君比乙君少賠4點
3.甲君7004進場但價格沒有到乙君的點(乙君未進場)就拉回觸發7000的停損點，則甲君比乙君多賠8點(7004-7000=4，加上滑價2點及成本2點，損失共8點)
總結來說當價格觸發甲君與乙君的進場點時，甲君獲利比乙君多、停損金額比乙君少，但問題是有時甲君會比乙君多出一些雜訊，而比乙君多賠。
不知誰能告訴我當甲君進場後要有幾成機率價格也觸發乙君進場點，甲君總獲利會比乙君高
贈點20點
2007-01-27 04:57:12 · 4 個解答 · 發問者 ? 1 in 商業與財經 ➔ 投資
同一問題我在股票知識也有發問
各位大大可參考喔
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1607012702225
2007-01-27 18:41:32 · update #1
各位回答的大大應該都是高手
尤其常看到期權精靈及黑傑克~Lulu2位
麻煩也去我股票知識的同一問題看一下
現在那裡有2位大大意見非常不同
能否請各位大大去做個評論
感謝
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1607012702225
2007-02-02 05:41:16 · update #2
嗚嗚嗚
股票知識的同一問題居然被yahoo移除了
原來不能相同內容問2次
在此跟有在股票版回答的大大們說聲抱歉
2007-02-04 15:28:23 · update #3
甲君進場後要有將近7成機率突破乙君進場點，甲君總獲利才會比乙君高。
板主的敘述(1)(2)是甲乙君都有進場，所以不論兩者是停利或停損出場，甲君都比乙君多賺4點。
板主的敘述(3)，甲君進場乙君未進場，甲君比乙君多賠了8點。
那突破的時候甲君只多賺4點，而沒有突破時多賠8點，所以甲君至少要有接近7成的機率進場後突破7008，操作績效才會比乙君好。
事實上，實戰中每天盤勢都不一樣，也許今天用甲君的方式獲利較高，也許明天用乙君的方式獲利較高，其實可以考慮分批下單，一半用甲君的方式一半用乙君的方式，如此績效會比較穩定。
祝板主賺大錢!!!
2007-01-27 19:15:03 · answer #1 · answered by 我要一直努力 1 · 0⤊ 0⤋
以個人的短線經驗，提供下面的另類思考.....
1.版主的問題都跼限於所謂的break-out系統的交易邏輯，甲君或乙君進場的條件只是剛開始價格break-out的大小程度而已，唯市場大部份盤整的機會較多，所以假突破(假break-out)的機會遠較真突破的機率大很多，以台指而言，假突破的程度很可能輕易地超越那短短的4點之差!!!所以，個人認為差4點的2個交易系統，其實彼此的差異不大．
2.但如果可以用較長時間的分鐘圖(如30或60分鐘K線)+波浪法則，去檢測所謂的真假突破，則進場的雜訊就會減少很多，自然被停損的機率就會降低!!!那又何必執著於短線價位的突破多少呢???個人的經驗是在關鍵價位，大戶常常會用掛價的技巧去掩飾其吃貨意圖，break-out系統等於是直接被修理的對象!!!
3.而還有另種極端的情形，就是市場跳空之情形(開盤價格直接開在二者進場點以上很遠)，請問版主此2種交易系統是否皆是進場的作法呢???這在國外如日經或恆生是非常普遍的情形，如果是的話，差4點又有什麼差別!!!!
4.總之，個人非看貶break-out系統，而是誠懇地建議版本，其實當沖進場價格並非重點!!!!時機才是關鍵!!!!個人若做當沖，常常作不到好價位，但只要短線方向看對，少賺又有何妨!!!!
2007-01-29 07:04:51 · answer #2 · answered by ? 5 · 0⤊ 0⤋
樓上說得很有道理，但他和版主都忘了說出7004~7007之間對甲的風險，假使當指數過7004至7007之前甲成交而乙沒成交，然後指數拉回跌破7000甲被停損之後再攻過7008乙成交後即使拉回也未到7000就起漲，如此來看只要指數過了7008之上任何時間出場則乙都獲利，而甲卻是虧損哦。
這就是所謂的進場時間的風險確認，因為盤底期未脫離前，上下沖洗時，停損的設立不只是風險管理，還有看對作錯的風險哦！
2007-01-27 15:35:31 · answer #3 · answered by 清風 4 · 0⤊ 0⤋
ttt 你好：
這種操作手法讓我想到寶來競賽的童先生了，對於你的問題來後其中主要的變化你己經提到了，甲君進場後如何讓乙君也進場機率有幾成，要是資金及部位額度都可以的話，純粹以做多的方面來考量，就要分為下列幾種情況了．
當天多方走勢：則甲君買進後乙君觸價也買進的機會，有八成以上，當天買方氣盛，追價意願及短空停損等，會造就盤勢較有機會再向上去觸價．
當天盤整走勢：則甲君買進後乙君觸價也買進的機會，就只有６成左右了，盤整大都是區間，故乙君的觸價機會相對就會減少許多．
當天空方走勢，則甲君買進後乙君觸價也買進的機會，更少大概只剩不到３成，因為走勢偏弱甚至甲君買進點己經成為反彈高點，而乙君進場的機會相對會減少非常多，甚至一天裡沒有新倉買進的機會（有買進也是平倉的買進）
相反的要是以空方操作為主，就跟上述的條件是相反的情況囉．
而短線上的操作這邊再補充一點參考：
當甲君買進後勝算當然比乙君高，但是獲利情況卻不一定會比乙君高，因為甲君的停損是４點，乙君的是８點，要是同樣上漲的情況下，則會變成停利點甲君會比乙君低４點才是，例如漲到７０５０，甲君的停利點會是７０４６，而乙君的停利點會是７０４２，若回檔剛好到７０４５再往上走，則甲君的單子被洗掉了，而乙君的還在，再加上若以５０點為加碼點，則７０５８時乙君又再加碼一口，要是甲君也買回１口或２口，則相對乙君變的比甲君更有利了，若指數在７１００時又來一次，則會發現甲君中間來回數次，而乙君卻是沿路加碼到尾盤，所以這樣乙君反而是更有優勢的．
說了這些只是要說明，短線的操作點數的設定，有不同的優缺點，但只要嚴格確實的運作就不會有什麼大風險，有時一些方法的優勢，在一些盤勢下反而變成劣勢，像上述例子，要是甲君也跟乙君同樣設８點為停利，則甲君就變成比乙君有優勢囉．
結論：方法是死的，做法是活的，唯一對的是市場永遠是對的．
2007-02-04 09:35:43 補充：
樓下黑大大的說法，這邊提出另一點看法，基本上這是有點像程式交易，但實際操作不是死死的做的，只是要抓這個操作的精神及精意，像寶來競賽的童先生（邱家）幾年來也是像這類型的操作，但不是死的做，其中也是有些變化，只是確實是如此的方式，記得在元大那幾年，每年都這樣贏走不少錢的，所以結論方法是死的，但做法是活的．
2007-01-27 05:33:12 · answer #4 · answered by 期權精靈 6 · 0⤊ 0⤋