程式交易真正的用法？

Question

各位高手們：
我是一個剛畢業到期貨研究部門的研究員，因為快半年了，但對於程式交易的真正作法還不是很瞭解，例如，目前都只是用TradeStation這套軟體，方法上也只局限在技術指標， (如KD、DMI、MACD等)這些東西，而且也都局限在趨勢的系統，一直都無法再有所突破，又沒有人可以請教。
所以想請教各位高手，市場上程式交易的類型到底有哪些？用的方法或指標有哪些 ？TradeStation可以用型態來判斷進出場點嗎？是否有人寫過趨勢盤的程式(用什麼指標)？

Answer 1

Aubrey您好：
我的朋友有一些尚在自營部操盤，目前大多也是用TradeStation這一套軟體，以下談一下這方面的經驗給您參考～
公司操作優勢在於低成本、設備好、管理紀律、資金運用的這些優勢，目前大多使用程式化的交易系統，程式化本身的所考量的有：勝率、期望值、連續虧損、績效、參數、滑價等等！

經過了319事件後，相信各大金融機構最注重的是還是當沖單子，TradeStation是一套很出色的程式操作軟體，只要您的邏輯推演夠強，就可寫出所要的功能，而不在於局限哪種判斷方式，在於您有無能力有此邏輯推演能力！
所用的指標不外乎常見到的那些(kd、macd、rsi、dmi、均線、k線、yy差離、威廉...等等數百種)，其實用哪種並不是重點，每一種都可以獲利，就像個人所看到的有的人光用kd單一個指標賺到11位數(不要懷疑，例如那位侯先生)，故所有的工具都是有用的，但就看您如何能寫出相對應的合理邏輯架構出來，寫的愈完整，相對的長期績效會愈好，只不過在這要提醒您一下，就程式交易本身而言是建立在固有的模組去推論波動率常在變動的大盤，故程式交易若要最佳化是一條不歸路，也就是要時常去修改調整至符合目前變動的方式，雖然目前有所謂的自動化參數調整系統，但就我的觀察而言，尚無法作一較佳化的處理，長期績效還是不佳，甚至愈糟，故還是要靠本身的邏輯推演去克服這問題...

程式交易的區分大致可分：
1、順勢指標：移動平均線、MACD、DMI等。
2、震盪指標：威廉、KD、RSI、BIAS等。
各有其優缺點…順勢通常勝率較低，但獲利較大，建立在賠少賺多的基礎上，震盪指標建立在勝率極高，但損失與獲利是差不了多少的，這的策略又可細分順勢的相對應策略和震盪的相對應策略，不過總體而言，順勢系統還是長期較優勢。
型態的判讀也可以試試，只是寫法上會相對較複雜，因峰與峰的界定與比較、谷與谷的界定與比較，及折線的連結問題，都是一個需要先克服的地方，另像均線所延伸出的差離概念也可試試也是不錯穩定的程式系統。
系統是一個完整的結合，要寫出一個較佳的程式其本身的邏輯及觀念要先正確才有辦法下手，最後也祝能早日建立起一套穩定獲利的程式系統！

Answer 2

上班族的最愛，利用電腦自動化來進行程式交易
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Answer 3

有人 就 靠著幾條線 在 3 年內期貨當沖 日波段賺進 快接近一億元

所以方法確實是存在的 ( 她有秀過圖 很準 )

可是那ㄍ人有講的很清楚

她說

(1) [ 她最厲害的圖從來都沒秀出來過 因為怕一秀會被人研究出來 ]

(2) 有 100% 的方法

所以我說 [利害的指標是有存在的]

雖然我也很想知道

可是是沒人會秀出來給你看

股市這條路 如果有人有極其準ㄉ指標 她是絕不可能拿出來的

幾月前 就有人在 知識上 問一些期貨技術性ㄉ問題

換來一位高手ㄉ冷朝熱諷

所以我覺得你ㄉ問題在這問一點也沒有用 因為他們是不肯教ㄉ

Answer 4

看到Aubrey網友的問題，由於我不是程式交易愛好者，唯提供個人的經驗如下 .....
1.看過朋友用TradeStation寫過很多的技術指標的程式，也有自創程式或甚至函數的方法，其主要邏輯皆不脫Follow主要驅勢的精神，也就是順勢交易
2.也曾看過休正過後均線系統(參數自動化調整)，或所謂的Break-Out系統，也就是如何斷定真突破或假突破
3.更有高明的檢視交易量之流量(美國就有人搞出用流體力學的公式來估算交易流量)，來預測市場之方向
4.但除了3.之外，跼限於技術指標的邏輯，都犯了將市場視為一維自由度變化的錯誤，因為技術圖形還有時間這個自由度的，那要如何考慮時間呢???個人認為要去波浪理論中找答案，這是因為波浪的變化是交易價格隨著時間累積而產生的，雖然過去的歷史價位不一定可以預測未來，但價格波浪的邏輯本身卻是交易群眾的心理面展現!!從心理面去研究市場，個人認為則較有成功的機會
5.個人曾經試著將自己的交易系統寫入程式，但波浪理論的部份實在不好寫，另一方面盤中的一些辨證邏輯上亦無法程式化(此部份我稱之市場的藝術性)，因此上，我已放棄程式交易了
6.有交易者認為程式交易可以消除人性上的弱點，這一點上的確是無庸至疑，但因為市場是人性心理所組成的交集，它完全符合賽局理論的法則，不僅鬥智亦鬥力，這個力量的部份，法人或中實戶絕對領先散戶，他們不是不會輸，而是好像是航空母艦要調頭或動作，亦絕對比散戶來得慢!!!
7.因此建議你最好用長線(至少週/日線級)的時空去思考進出場點，不論是程式交易或看盤交易，長期才能有平穩的績效．不過，個人還是認為市場不僅具備賽局的邏輯面，還有其藝術性，不少個人認識的朋友，起先使用程式交易，熱度與經驗過後，大部份還是保留一些直覺的人為判斷，程式交易反而是參考參考了