選擇權疑問!! 若我原本賣三月份5600put 5點,但後來

Question

選擇權疑問!! 若我原本賣三月份5600put 5點,但後來預計股市會大跌,
因三月份5600put成交量小不易回補.　　

請問:

1.我可以去買二月份6700put 例如2點(成交量較大,較易回捕)來避免三月份5600put的保證金追繳嗎?

2. 若我所賣的三月份5600put 5點漲至305點的同時,我所買的二月份6700put 2點漲至302點, 兩者是否會自動完全抵消,而不用追繳保證金?( 並非組合單)


謝謝回答~~~~

我只是想瞭解政府規定的選擇權規則,請針對我的問題回答.

謝謝啦!

" 假設性問題: 在一月下旬,我所賣的一口三月份5600put 5點漲至305點的同時,我所買的一口二月份5800put 2點漲至302點, 兩者是否會自動完全抵消,而不用追繳保證金?"

所以就事論事,原則上的確是這樣, 對吧?

" 假設性問題: 在一月下旬,我所賣的一口三月份5600put 5點漲至305點的同時,我所買的一口二月份5800put 2點漲至302點, 兩者是否會自動完全抵消,而不用追繳保證金?"

所以就事論事,原則上的確是這樣, 對吧?

Answer 1

阿媚 你好：
　　以下為目前法規及期貨商內規的情況，希望對你有所助益．
　　1.我可以去買二月份6700put 例如2點(成交量較大,較易回捕)來避免三月份5600put的保證金追繳嗎?

答案：是可以的．但是要留意２月２６號為最後交易日，那時一定要再將部位移到三月份或是連同三月份一起平倉，否則最後一個月仍是有風險．
2. 若我所賣的三月份5600put 5點漲至305點的同時,我所買的二月份6700put 2點漲至302點, 兩者是否會自動完全抵消,而不用追繳保證金?( 並非組合單)
答案：若是組合單則會抵減部份的保證金，不是組合單則需要支付三月的保證金及二月的權利金．以目前法規及期貨商內規，己經不會讓跨月份的部位完全抵減保證金了．只會部份．

2007-01-10 11:14:17 補充：
謝謝俊傑大大的指導,我的回答: "若是" 組合單則會抵減部份的保證金,因為那種單不可能是組合單,所以當然是不行抵減,我的意思是若你能下組合單下的進去是可以部份抵減或是完全抵減的意思,很感謝你的意見.

Answer 2

我剛試下單,組合單裡沒有買近賣遠的,所以好像沒什麼好爭論的吧

Answer 3

替網友「進哥」叫屈啊！詳見評論。

2007-01-10 10:32:01 補充：
與我認知的有出入，詳見評論補充。

2007-01-11 02:48:01 補充：
我誤會文字的解讀，詳見評論補充。

Answer 4

有沒有搞錯,你真的去賣三月5600p嗎?
如果是真的話,我想你不用擔心,
因為指數要在這兩個月跌到5600甚至6000點都不太可能,
不是絶對不可能,而是機會相當小,
你要擔心也先等指數到6500或6300時再擔心吧,
我相信即使指數跌到6300時,5600p還是在10點以下,
因為還離很遠,還有700點的距離,所以不用怕啦,
即使跌到6000點,你也不會被追繳,
不曉得你在擔心什麼,還是你只是來開玩笑的,
至於你說要去買二月6700p,真的是沒必要,
這樣做是沒辦法避免追繳的問題,
但是如果你被追繳了,代表指數已經跌到5700附近,
那個時候,你二月6700p如果還沒結算的話,已經賺翻了,
至少賺1000點以上,但是真的會跌到6000以下嗎?
你自己估計一下機會大概多少吧,
所以如果你去買二月6700p,
最可能的結果是二月的6700p歸零了,而三月5600p還要等一個月,
可能三月賺的還不夠付二月6700p和這幾**易的手續費.
另外,如果像你說的三月5600p漲到300多點了,
這時指數應該跌到5500以下了,
所以二月6700p如果還沒結算,應該不是300多點而是1200多點,
那時就要恭喜你了,那時即使5600p被追繳甚至被斷頭都沒關係啦.

歡迎對選擇權有興趣的朋友加入我的家族一起討論.

2007-01-07 18:37:24 補充：
我本來就有針對你假設性的問題回答了,
如果你有仔細看的話應該有看到才對,
可能我其他廢話講太多了,你不想看,所以才會以為我沒回答你問題,
既然你又再問一次,那我再講一次,
答案是: NO.