期貨之合格理論價格~

Question

台指選擇權報價如下：
買權成交價　履約價格(K)　賣權成交價　
A　　　　　　6,000　　　　16
315　　　　　 6,100　　　　29
238　　　　　 6,200　　　　52
173　　　　　 6,300　　　　B
若8月份到期小型台指期貨價格6,384無風險利率1.65%
，拒到期還有30天，
1.求.A、Ｂ
2.小型台指期貨之合格理論價格
3.兩者有套利空間嗎?
麻煩各位理財達人解答~!

Answer 1

匿名 你好：
其實算選擇權合理價，由你上面條件來說，不用無風險利率了，其計算方式為：
A值:A+29-315-16-100=0 所以A=402
B值:238+B-173-52-100=0 所以B=87
小型台指期的合理理論價格:6386因為理論是沒有套利空間,而沒有套利空間是6386
台指6384有套利空間.但空間極小,不足交易成本
1.買期貨6384 賣6100call 315 再買6100put 29 中間差價2點
2.買期貨6384 賣6200call 238 再買6200put 52 中間差價2點
買期貨賣call 加上 買put 都可以形成:理論值都相同的情況下

Answer 2

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