我想問有關期貨與選擇權的問題?要怎樣寫會比較好?

Question

1.下列有關期貨的敘述何者正確
a.標準貨契約
b.保證金跟權利金的交易
c.有結算所
d.交割是可以實務或是可以用現金
2.指數是7620 一月期貨是7720
進行套利的策略是?
3.投資組合市值5000萬一月期貨7650點
Belta:1.2應放空幾口
4.什麼是價差交易?
5.選擇權何者正確?
a.只有權益金
b.賣方為權益金
c.買方為權益金
d.以上皆非
6.目前市價175點,則須買進一口需付多少權利金
7.買進選擇權應注意下列事項為
a.時間價值
b.delia
c.銀行波動率
d.以上皆是

如果有善心人士能給我解答,我會非常開心的
謝謝

Answer 1

Pearl 你好：
1.下列有關期貨的敘述何者正確
d.交割是可以實務或是可以用現金(看交易標的是現金交割還是實物交割)
2.指數是7620 一月期貨是7720進行套利的策略是?
7720*200=1544000
7620*200=1524000
(1544000+1524000)/2=1534000
也就是平均買進等值的相關權值股市值1534000元的股票,則放空1口的1月的台指期,買進15340000元的股票則放空10口台指期,以此類堆.在結算當天時將股票以加權平均方式在前15分鐘賣出平倉,期指則參與結算,或者是期指跟指數變成逆價差則也可以兩邊同時反向出場.

3.投資組合市值5000萬一月期貨7650點,Belta:1.2應放空幾口
7650*200=153萬
5000萬*1.2=6000萬
6000/153=39.2
故放空39口期貨

4.什麼是價差交易?
同時買進與賣出某一相同期貨商品，不同月份或某一不同但相關之商品期貨已獲取利潤的交易。
例如:買進電子期並賣出台指期,預期電子股漲勢較大的操作,以賺取電子漲幅比台指大的差價.

5.選擇權何者正確?
是d.以上皆非...沒聽過權益金 要是權利金的話則是c
6.目前市價175點,則須買進一口需付多少權利金
175*50=8750
8750元
7.買進選擇權應注意下列事項為
a.時間價值
其相關注意為:理論價格之計算：
1.標的指數現貨價格：
2.履約價格：
3.波動率：
4.無風險利率：
5.現金股利率：
6.存續期間：

Answer 2

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