行情上看7500,十萬元的做法效率如何最高?
還是買權多頭還是買期貨?
2006-11-21 16:50:12 · 4 個解答 · 發問者 哥 3 in 商業與財經 ➔ 投資
魔力十足你好: 我記得上次你才問過類似問題，而就你目前的問題再給你以下的數據，以１１月２１日收盤價來算： 昨收動用資金十萬部位7500結算7400結算7300結算最大獲利最大損失期貨7306105000算1口3880018800-120038.80%-1.20%7000call335167505口4125016250-875041.25%-8.75%7100call253126507口5145016450-1885051.45%-18.85%7200call182910010口590009000-4100059.00%-41.00%7300call121605016口63200-16800-9680063.20%-96.80%7400call74370027口35100-99900-9990035.10%-99.90%7500call39.5197550口-98750-98750-98750-98.75%-98.75%買7000賣7500c295.5147756組6135031350135061.35%1.35%買7100賣7500c214106759組8392538925-607583.93%-6.08%買7200賣7500c142.5712514組11025040250-29750110.25%-29.75%買7300賣7500c81.5407524組14220022200-97800142.20%-97.80%買7400賣7500c34.5172557組186675-98325-98325186.68%-98.33%這樣得到的答案是在報酬率要考量下，也要考量風險，而以在低風險的情況下換取最大報酬才是，以目前指數都在７３００來說，要是不漲的情況下那致少要將損失降至最低才是，所以整個計算下來，以買權多頭最適宜，僅供你參考，希望對你有幫助.
2006-11-22 05:15:38 · answer #1 · answered by 期權精靈 6 · 0⤊ 0⤋
本身要看你操作性質為合?期貨、選權性質不大相同!以目前盤勢,就法人市場的角度看來，12月台指期大額交易人的買方部位增加773口、法人的買方部位增加412口，而大額交易人的賣方部位小減9口、法人增加578口，從未平倉量增減的資料來看、法人大戶的操作仍是偏多，惟避險部位增加的數量大於買方部位，顯示法人已有避險的需求!另就期貨市場技術面而言，日線KD指標仍呈現交叉向上的買進訊號，顯示多方仍掌控盤勢，惟上檔面臨7361~7455點的頭部頸線反壓，以現有的量能似乎難以一舉突破，因此操作上仍不宜追價但仍可採取拉回買的策略! 大家一起討論~希望可以幫到你嚕!
2006-11-22 02:46:14 · answer #2 · answered by 小偉 1 · 0⤊ 0⤋
要看上漲到 7500 要多久
如果三天內就要到 就買選擇權
如果一星期後到 就買期貨
如果一個月後到 就賣出選擇權(sp)
如果一年後到 就買績優現貨等配息
一個月後才到 買選擇權會被時間價值吃掉
一年後才到 賺沒多少風險太大 作現貨等配息 偶下跌也不怕
有其他問題嗎 我的電話 0936572-678
小散戶留
2006-11-21 18:43:45 · answer #3 · answered by ? 3 · 0⤊ 0⤋
當你確信行情可到7500時,做選擇權的報酬率絶對會比期貨高,
但相對的風險也較高,
而同樣做選擇權,應該做買方單邊或買權多頭,
這個就不一定,要看當時情況以及對後勢的看法,
舉例來說,現在買一口期貨7300,結算時真漲到7500,
賺200點=40000塊,報酬率 40000/105000 = 38%
做買權多頭價差,買7400C 74點,賣7500C 39點 ,成本74-39=35
再加手續費5點(新倉和平倉共4口),總成本40點,
如果結算真的漲到7500,收回100點,報酬率 100/40 =250%,
所以當然是買權多頭價差有利,但是前題是..........要漲到7500,
如果漲不到7500,只漲到7400,那40點就要全部泡湯了.
歡迎對選擇權有興趣的朋友加入我的家族一起討論.
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2006-11-21 18:04:46 · answer #4 · answered by 進哥 7 · 0⤊ 0⤋