銀行報價問題-解題

Question

不好意思 ~ 上次出遠門 所以沒看到回答@@ 我再問一次(學無止境嘛)~
題目是：目前美元對台幣即期匯率為 32.75 ，一銀行 2個月 (61天) 期美元對台幣遠匯點數為 0.139 / 0.131 ，3個月 (91天)期美元對台幣遠期 0.204 / 0.200 ，如一客戶欲預購 80 天期之美元，則該銀行可能之報價為：

解答為：
80-61 = 19
200-131 = 69
69*19 / 30 = 43.7
131 +43.7 =174.7
32.75 - 0.1747 = 32.576
我想知道的是為何： 80要 減 61 呢? 還有等於19 又是啥意思
以此類推 每個數字每個公式，為何要這樣解，我都想要知道 謝謝~
請會的大大 幫幫 ~

ps： 因為我是初學者…所以來問 不好意思…@@

Answer 1

回答你:
很好,很有學習的精神
我來解析給你看
1.80(這是客戶欲購買的天期)-61 (這是兩個月的天期)= 19(代表80天距離兩個月還要19天)
2.200-131 = 69其實這是回答者把它簡化了
正確應該是
3個月 (91天)報價0.200- 2個月 (61天) 報價 0.131 =0.069(這是三個月跟兩個月的差點)
3.69*19 / 30 = 43.7其實就是
0.069(三個月跟兩個月的差點)*19(80天距離兩個月還要19天)/30(三個月跟兩個月差30天)=0.0437(這是從兩個月起算至80天必須增加的差點)
4.所以購買80天期美元的總差點=0.131( 2個月61天報價)+0.0437(至80天必須增加的差點)=0.1747
5.故購買80天期美元的報價=美元對台幣即期匯率為 32.75 -0.01747(80天期美元的總差點)=32.5753
因為台幣兌美金報到小數點以下第三位,所以進位為32.576

Answer 2

就銀行實務來說
客人要承做80天
但是銀行報價只有2個月和3個月
所以 會用3個月來報價

即期匯率32.75
客人要預購 所以用3個月 右邊的價錢加碼
銀行COST=32.75+0.2=32.95

32.95 就是銀行報價的成本
當然不可能報這種價格給客人啦
看什麼樣的客人 大小咖
來決定 最後的成交價(當然是 往上加喔)