選擇權的問題 煩請選擇權達人能夠詳解 謝謝 內容如下

Question

選擇權的問題 煩請選擇權達人能夠詳解 謝謝 內容如下 ( 依市價購入 )
假如 目前 期指 收在 7141 大盤收在 7161.61
預計 大盤會下跌 並且跌破 7000 點 但不會跌破 6900
假如要做一個組合單的選擇權 請問 該如何操作它呢
假如我 買進 7100 以上 ( 7200 7300 7400 ) 的 賣權
然後 我在 賣出 6900 以下 ( 6800 6700 6600 ) 的買權
請問 組合單 是這樣的嗎 如果 不是的話 請問 該如何給它組合選擇權的單子呢

Answer 1

就你的條件所設定幾種方式都不錯用,(純選擇權:不搭配台指 要是配合台指則有另外不同幾種)
目前以十萬元的下單為例(不含交易成本)
以週五收盤價計算 6900put 20點 7000put 39點 7100put 70點 7200put 117點
部位操作:
1.買進7200put賣出6900put:部位可以放大一些,時間價值付出較不高(117-20-59=38)
(117-20)*50=4850 可架20組7100結算時獲利3000: 7050時獲利53000: 7000時獲利103000: 6950時獲利153000: 6900時獲利203000
2.買進7100put賣出6900put:部位可以放更大,時間價值付出較高(70-20=50)
(70-20)*50=2500 可架40組 7100結算時損失100000: 7050時損益兩平: 7000時獲利100000: 6950時獲利200000: 6900時獲利300000
3.買進7200put賣出7000put:部位可以放更大,時間價值付出較低(117-39-59=19)
(117-39)*50=3900 可架25組 7100結算時獲利32500: 7050時獲利100000: 7000時獲利162500: 7000以下時一樣獲利162500
4.買進7100put賣出7000put:部位可以放的更大,時間價值付出中等(70-39=31)
(70-39)*50=1550 可架64組 7100結算時損失99200: 7050時獲利60800: 7000時獲利220800: 7000以下時一樣獲利220800

考量比較:
行情設定跌到6900附近則選擇2號部位
行情設定跌到7000附近則選擇4號部位
行情設定只跌到7050附近則選擇3號部位
行情設定只跌到7100附近則選擇3號部位
若行情是7050以上則選擇1號部位
要是以我考量我會選擇3號操作,但是缺點是3號部位中的7200put比7100put的成交量少多了,而且不好成交,大量部位則就有另外不同部位變化組合.

Answer 2

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Answer 3

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Answer 4

你預計大盤會跌到 6900 到 7000 之間,
這種情況最適合的組合單應該是賣出勒式,
賣出 7000 call 和賣出 6900 put,
而你所說的買 put,賣 call 則是強力看空,其偏空的程度己經超過一口小台,
這種單子要組合的話必須相同履約價才能組合,不同履約價不能組合.

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