反浮動利率債券價格波動為什麼高

Question

浮動利率債券價格波動低，
那麼為什麼反浮動利率債券的
價格波動會高呢??

Answer 1

回答你:
我用簡單的例子說明好了
浮動利率債券因為其票面利率是浮動的
也就是假設一張浮動利率債券價格100元,票面利率是6個月LIBOR(每三個月浮動一次)
假設6個月LIBOR是2%,則此張票面利率就是2%
則若3個月後利率上升(6個月LIBOR升至2.5%),
則因本張債券票面利率也會跟著上昇(一樣升至2.5%)
所以本張債券價格仍維持在100元
而反浮動債券的票面利率卻是
一個固定利率─6個月LIBOR
所以同樣條件假設固定是4%─6個月LIBOR(2%)=2%
當6個月LIBOR利率上升至2.5%時
則反浮動利率便成4%─6個月LIBOR(2.5%)=1.5%
反而與市場利率差距拉大
這時債券價格就會產生折價,100元可能只能賣99.5元
反之如果利率下跌,這時債券價格就會產生溢價,100元可能賣100.5元
所以這就是為啥浮動利率債券價格波動低(因為貼著市場利率跑)
而反浮動利率債券的價格波動會高的原因了

Answer 2

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