期貨套利如何操作

Question

黃金價格目前為每盎司$500，現有一個1年期的遠期合約，合約持有人能以$700來買賣黃金。如果套利者能以10%之年利率借得資金，試問此一套利者如何操作？假設黃金的儲存成本為零，且黃金不提供任何收入。

Answer 1

1年期的合約是700.則賣出一盎司的合約期貨,並買進一盎司的黃金,那一年後在最後交易日時將黃金賣出,期貨回補即可,這樣中間差價200應可吃下180~190間.而成本是500元黃金一年利息支出50,再加上期貨的保證金約1/15加上利息支出約8,利潤=180-50-8=122

2006-10-26 10:47:41 補充：
出現這樣的機會幾乎是不可能的.

Answer 2

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