一個交易者買一個歐式買權和賣一個歐式賣權，選擇權的標的物資產、覆約價和到期日都相同，描述交易者的部位，在什麼情況下買權價格會等於賣權價格?
2005-10-17 19:12:03 · 3 個解答 · 發問者 Anonymous in 商業與財經 ➔ 投資
當時間價值消失時，履約價買賣雙方都無法到達，真正的價值會為零，這個時候兩者就會相等，因為都成為零。
就理論來講，價平是會相等，不過就市場機制來說這個幾乎不可能。
2005-10-17 19:15:00 · answer #1 · answered by george 3 · 0⤊ 0⤋
先回答在什麼情況下買權價格會等於賣權價格?
價平時(標的物資產 = 覆約價)
交易者的部位描述(Buy Call ,Sell Put)
部位看『漲』 獲利無限 虧損也無限
『 盤整』時"收"的權利金來"補"Buy Call (買近買權)所支付的權利金...
所以槓桿是與標的物資產一樣
2005-10-18 06:40:41 · answer #2 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
應該是在價平時,call和put價格會相等.
2005-10-18 04:25:04 · answer #3 · answered by 進哥 7 · 0⤊ 0⤋